DotBig Биржа: Почему ликвидность критична для крупных сделок и как её измерить
Глобальный рынок зависит от нескольких ключевых величин, где ликвидность занимает ведущее место. Она является важнейшим аспектом финансовых рынков, и её точное измерение необходимо инвесторам, трейдерам и регулирующим органам.
Для любого рыночного игрока важно знать, как и с помощью каких инструментов вычислять уровень ликвидности. Стоит добавить, что такое измерение — непростая задача, особенно для начинающих участников торгов.
Команда DotBig брокера предлагает вам гайд, который позволит быстро разобраться с терминологией ликвидности, её функционалом и способами измерения.
Понимание ликвидности и ее измерение имеют решающее значение как для инвесторов, так и для финансовых аналитиков, поскольку позволяют принимать обоснованные решения, управлять рисками и обеспечивать бесперебойное функционирование финансовых рынков.
О Ликвидности Простыми Словами
Прежде чем научиться измерять ликвидность сначала разберемся с понятием. Термин ликвидность часто можно услышать здесь и там, но не все до конца понимают его значение.
Итак, ликвидность — это количество трейдеров и объём активов на рынке в конкретный момент времени. Ликвидность отражает способность человека покупать и продавать активы на рынке. Говоря еще проще, это показатель того, сколько байеров и селлеров присутствуют на рынке и насколько легко могут совершаться сделки.
Если ее коэффициент низкий, значит вам придётся долго ждать исполнения ордера (например, за время обработки он может значительно упасть или вырасти в цене, что приведет к убыткам).
Обычно ликвидность рассчитывается на основе объёма сделок или объема отложенных сделок, которые в данный момент находятся в процессе исполнения на рынке.
Высокий уровень продаваемости возникает при высокой трейдинг активности, поскольку в этом случае легче найти покупателя или продавца.
Что касается ликвидного рынка, он является таковым если на нем заключают сделки большое количество участников. Пример ликвидного рынка – Форекс.
Если на рынке заключают сделки достаточно редко, такое торговое пространство считается неликвидным.
Взаимосвязь ликвидности, рисков, спреда
Ликвидность рынка важна по ряду причин, но в первую очередь потому, что она влияет на скорость открытия и закрытия позиций. Ликвидный рынок, как правило, сопряжён с меньшим риском, поскольку обычно всегда есть кто-то, кто готов занять противоположную сторону в данной позиции. Это может привлечь на рынок спекулянтов и инвесторов, что способствует благоприятным рыночным условиям.
На ликвидном рынке продавец быстро найдёт покупателя без необходимости снижать цену актива, чтобы сделать его привлекательным. И наоборот, покупателю не придётся платить повышенную сумму, чтобы получить нужный ему актив.
Продаваемость актива также является ключевым фактором, определяющим спред. Высокая ликвидность означает, что на базовом рынке есть большое количество ордеров на покупку и продажу. Это повышает вероятность того, что самая высокая цена, которую готов заплатить покупатель, и самая низкая цена, которую готов принять продавец, будут ближе друг к другу. Другими словами, спред между ценой покупки и продажи сократится.
Поскольку мы формируем наши цены на основе цен на базовом рынке, более узкий спред между ценой покупки и продажи будет означать более узкий спред, предлагаемый на платформе. Если рынок неликвиден, это может означать, что спред будет гораздо шире.
От каких Факторов Зависит Уровень Ликвидности?
Ликвидность – величина переменная, а значит для достижения успеха в торговле трейдеру нужно понять от каких факторов она зависит.
Ключевые триггеры продаваемости активов:
● Рыночный объем. Размер маркета – ключевой аспект, влияющий на уровень продаваемости активов. Например, наиболее востребованные валюты, такие как доллары США (USD), евро (EUR) и японская иена (JPY), обладают высокой ликвидностью из-за их большого объема и глобального спроса.
● Денежно-кредитная политика государства. Денежно-кредитная политика и интервенции, проводимые центральными банками, обычно оказывают значительное влияние на рынки. Они могут влиять на инвесторов и настроения и, следовательно, провоцировать рост или снижение продаваемости таких валют.
● Информационная повестка. Глобальные новости мира и события, такие как политические решения, экономические новости и происшествия, а также стихийные бедствия, обычно сильно влияют на настроения игроков рынка. А это, в свою очередь, меняет и степень ликвидности.
● Торговый график рынков. В глобальных финансовых центрах (Нью-Йорк, Лондон, Токио и т.д.) установлены определенные рабочие графики или сессии. Трейдинг в рабочее время обеспечивает максимальную ликвидность. Однако ликвидность может быть значительно снижена для трейдеров, торгующих в нерабочее время.
Три Способа Измерения Ликвидности
Ликвидность можно измерить различными способами:
● Объем торгов. Это количество акций или контрактов, проданных за определенный период. Высокие объемы ежедневных сделок указывают на высокую ликвидность.
● Соотношение цены и качества. Это разница между самой высокой ценой, которую покупатель готов заплатить, и самой низкой ценой, которую продавец готов принять. Меньшее соотношение цены и качества указывает на более высокую ликвидность.
● Глубина рынка. Это способность рынка обрабатывать крупные ордера без существенного влияния на цену. Рынок с высокой глубиной обладает высокой ликвидностью.
Преимущества Торговли на Платформе DotBig
Чтобы торговать и инвестировать на ликвидных рынках, опытные игроки работают на проверенных биржах. Компания DotBig инвестиции предлагает своим клиентам фундаментальные и технические наборы инструментов, с помощью которых пользователи могут измерять степень ликвидности и принимать правильные торговые решения.
DotBig брокер предлагает своим пользователям мощный набор аналитических инструментов и графиков, которые помогают им принимать обоснованные решения и разрабатывать эффективные стратегии.
Инструментарий DotBig
● Автоматическая оценка новостей
Начинающие участники рынка Форекс совершенствуют свой опыт и добиваются прогресса в заработке, используя торговые сигналы для мониторинга новостей на глобальном маркете. Сигналы уведомляют пользователей о чем-то важном, что может повлиять на их сделки, а также коррелируют с текущей новостной повесткой ведущих СМИ, поскольку новости из мира финансов всегда влияют на динамику фондового рынка.
Качество новостной аналитики оценивается с помощью приложения MediaIndex. Программа рассчитывает высокую частоту цитирования, ценность информации и заметность сообщения в СМИ и предоставляет данные о качестве новостей.
● Экономический календарь
Экономический календарь отправляет клиентам DotBig Форекс уведомления о важнейших финансовых событиях, происходящих по всему миру. Это полезный инструмент, поскольку торговля на Форексе требует быть в курсе событий и следить за новостями.
Экономический календарь полезен для тех, кто торгует по расписанию. Для этого клиенты отслеживают и анализируют, какие события являются ключевыми, и на основе этого принимают решения о покупке или продаже активов.
● Конвертер часовых поясов
Еще одна полезная опция для торговли, поскольку часовые пояса в разных регионах могут сильно различаться. Определенное количество времени во время торговых сессий важно и позволяет покупать или продавать активы по наиболее выгодной цене. С помощью этого инструмента трейдер может определить уровень ликвидности и получить больше прибыли.
● Матрица корреляции
Корреляция различных пар может отличаться по разным причинам и в зависимости от различных факторов. Благодаря матрице трейдер может определить время, когда начнется движение одной пары относительно другой, на основе данных, предоставляемых DotBig трейдинг сайтом.
● Технические инструменты
Компания предлагает первоклассный набор графиков и индикаторов для технического анализа. На сайте вы найдете линейные, свечные графики, гистограммы и тд. Кроме того, согласно DotBig отзывам, брокер предоставляет доступ к онлайн-индикаторам, включая скользящие средние, RSI, MACD, полосы Боллинджера и т. д.